Что такое скальпирование фьючерсов

 

     Скальпинг - это торговая стратегия, которая предполагает получение прибыли от небольших ценовых движений - от одного до нескольких тиков. Чтобы получить прибыль, вам часто приходится совершать значительное количество сделок в день. Для скальперов не редкость совершать от десяти до ста сделок в день, поскольку каждая отдельная сделка на скальп обычно приносит мизерную прибыль.

     Хотя в теории скальпинг звучит неплохо, есть некоторые оговорки:

Поскольку вы должны проводить большое количество сделок, транзакционные издержки, связанные с комиссиями и комиссиями, могут съесть большую часть вашей прибыли.
Учитывая, что объем торгов и ликвидность могут меняться от минуты к минуте, вы никогда не сможете предсказать, когда проскальзывание цены сократит тик или два от ваших точек входа, уменьшая вашу прибыль или увеличивая ваши убытки.
     На быстро меняющихся рынках вы должны совершать сделки с молниеносной скоростью - чрезвычайно напряженная задача, если у вас нет роскоши делать регулярные перерывы.
И последнее, но не менее важное: когда вы принимаете серию решений в контексте, когда на карту поставлены реальные деньги, вы можете быть склонны совершать больше ошибок в мышлении и исполнении.
     С другой стороны, с надежной будущей торговой стратегией скальпинга вы потенциально можете снизить многие из этих рисков. Прежде чем мы углубимся в некоторые стратегии, которые вы можете использовать, чтобы стать успешным скальпером, давайте копнем немного глубже и поймем, как работает скальпинг на фьючерсном рынке.
Заглянем под капот фьючерсного скальпинга
     Если вы знакомы со скальпингом на спотовом рынке Форекс, то вы знаете, что единственный способ получить прибыль - это купить или продать пары Forex и надеяться, что цена актива пойдет в вашем направлении, и вы в конечном итоге получите разницу в пунктах.

     На фьючерсном рынке, особенно с фьючерсами E-Mini, вы зарабатываете и теряете баллы и тики.

Каждая точка фьючерса E-Mini стоит 50 долларов, и каждая точка состоит из четырех тиков, при этом каждый тик стоит 1/4 пункта или 12,50 долларов. Торговля фьючерсами E-Mini похожа на торговлю акциями или спот Forex в одном отношении: ваша цель - покупать дешево и продавать дорого (или продавать дорого и покупать дешево, если вы открываете короткую позицию на рынке).

Но торговля, не говоря уже о скальпинге, который работает с гораздо более высокой скоростью, никогда не бывает такой простой. Если бы это было так, каждый бросил бы свою повседневную работу, чтобы проводить больше времени, легко убивая на рынках. Очевидно, что это не так. Одним из ключей к успеху в скальпировании является понимание взаимосвязи между эмпирическим коэффициентом выигрыша и средним соотношением вознаграждения к риску фьючерсных стратегий скальпинга, которые вы стремитесь реализовать.

     После того, как вы нашли стратегию для фьючерсного скальпинга, вам необходимо тщательно протестировать ее на истории сотен сделок, чтобы лучше понять средний процент выигрышей и среднее соотношение прибыли к риску, которые она генерирует в разные исторические периоды. Только тогда вы сможете разработать правильную стратегию управления капиталом, подходящую для вашей технической торговой стратегии, на основе вашей терпимости к риску и торговых целей.

Имейте в виду, что наличие определенного процента выигрыша в стратегии не гарантирует, что вы не проиграете от пяти до десяти сделок подряд. Полосы проигрышей непредсказуемы, и они могут длиться намного дольше, чем вы ожидаете. Следовательно, наличие эмоциональной дисциплины и финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии скальпирования фьючерсной торговли, может в конечном итоге определить вашу устойчивость и долгосрочный успех как скальпера.

     Теперь, когда вы понимаете важность коэффициента выигрыша и вознаграждения для риска в стратегиях скальпирования фьючерсов, давайте обсудим, как вы потенциально можете получить выгоду от скальпирования фьючерсов E-Mini.

   Фьючерсный рынок может быть отличной средой для опробования этого типа торговли, поскольку это высоколиквидный рынок с отличной ликвидностью. Стратегия игры на фьючерсах - отличный способ помочь преодолеть разрыв в размере торгового счета. Торговля контрактами микро-размера (определение размера позиции) поможет трейдеру сосредоточиться на добавлении к торговому счету на фьючерсном рынке одной небольшой прибыли за раз и, в свою очередь, поможет ему торговать позициями большего размера. По сути, это поможет им перейти к более крупным контрактам, а затем, возможно, даже к открытым фьючерсным позициям. Скальпинг фьючерсов больше связан с расчетом времени входа и выхода, а также сделок. В торговле нет никаких гарантий. Любой трейдер, который каждый раз заявляет, что он полностью успешен во всех сделках, либо лжет, либо счастливчик на миллион. Успешный скальпинг на фьючерсном рынке больше связан с психологией торговли. Это образ мышления, который можно сравнить с боевыми искусствами; будьте готовы к битве каждый день. Вы столкнетесь с многочисленными ситуациями, которые потребуют от вас принятия раздельных решений, поскольку подготовка и готовность к таким ситуациям иногда буквально могут иметь значение между жизнью и смертью. Контракты с фиксированной ценой - настоящий плюс, когда речь идет о фьючерсной стратегии скальпинга. Вы можете думать о них как о дверях ко многим возможным фьючерсным контрактам. Вам не нужно предсказывать направление рынка, чтобы зарабатывать деньги, вам просто нужно убедиться, что цена, по которой вы торгуете, соответствует деньгам, которые вы в нее вложили. Как всегда, перед тем, как начать дневную торговлю или даже выйти на фьючерсный рынок, вам следует проконсультироваться с консультантом по фьючерсной торговле, который имеет больше опыта и знаний в области торговли фьючерсами и с риском и вознаграждением, связанным с торговыми решениями.
     Для розничного трейдера сосредоточение внимания на разработке стратегии скальпинга по фьючерсным ценам может быть как увлекательным, так и сложным опытом. Этот тип стратегии предполагает получение небольшой прибыли за относительно короткий период времени. Риск обычно агрессивен и требует своевременного и дисциплинированного исполнения.
Большинство розничных трейдеров, использующих эту стратегию, могут совершать более 100 сделок за 24 часа. Этот вид деятельности возможен только с использованием нескольких брокерских платформ и использования автотрейдера. Используя такие стратегии, трейдер может за ночь перейти от красного к черному, совершив несколько прибыльных сделок и используя торгового бота (алгоритм) на своем счете. Тогда возникает проблема: какая стратегия вернет трейдера к черному? Торговля на фьючерсном рынке может быть увлекательной и сложной задачей независимо от размера и опыта. Если вы новичок на рынке, будьте внимательны, ищите закономерности и тенденции и экспериментируйте с различными методами торговли. У вас будет больше шансов на долгосрочный успех, если вы научитесь торговать своими любимыми методами.

     На фьючерсном рынке существует несколько типов внутрирыночных фьючерсных скальпинговых стратегий, основным из которых является тиковый график. Это включает часы, дни, недели и даже месяцы фьючерсов. Важно помнить, что на графиках есть много индикаторов, и если вы используете слишком много, вы затуманиваете свое суждение и неизбежно запутаетесь и неуверенны, что в конечном итоге приведет к потере прибыли. 1/3 вашего торгового времени тратится на просмотр живых экранов, а остальное - на вашу торговлю, что является отличным способом потерять деньги. Вы всегда должны стремиться использовать лучшие торговые инструменты, чтобы повысить свои шансы на успешную торговлю. Ограничьте количество используемых индикаторов и постарайтесь получить четкое представление о вашем подходе к торговле. Вы также должны учитывать различные индикаторы цены фьючерсов, такие как стохастик, MACD и RSI, чтобы помочь в ваших будущих сделках.